シストレ塾【初級編】
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2009年11月16日

中長期で売り

中長期(20〜40日)の売買シグナルが一斉に売り指示を出し始めました。要注意です。
posted by つしま at 22:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月10日

あくまでも予測せずに放れたほうに

中天井が切り下げ、中底が切り上げて
中天底では三角持ち合いになりました。

定石通り、離れた方に逃げていくはずですが、
上の目処は10410円
下の目処は9680円です。

大天底は切り上げ中で、
今回の持ち合いになるまでは中天底は切り下げ中でした。

したではないかと思いますが、別に予測する必要はないので、
放れた方について行きましょう。
posted by つしま at 20:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月19日

昨日高値は当面の節目

 昨日高値10310円が当面の節目(まだ小天井)です。
 といっても明日には超えるかもしれないわけですが・・・。

 10530円が最後の中天井なのですが、
 このまま10310円が中天井出世すれば、中天井は順調に切り下げたことになり中期的な下げは動かないままです。

 10310円を撤退ラインとして一度売りしかけるのもひとつかもしれません。撤退ラインは死守ですがここが高場である可能性は残っています。

 絶対客観式以外の売買指示が○になったのもありますが、
 リスク取りに裁量が入った勝負で負けたこともあり、
 自分は自戒を込めて少しお休みします(市場観察は続けます)。

 余談ですが、昔に比べてトチ狂ったときのマイナスが遥かに小さいのは2006年6月から07年5月まで精神分析を受けたからなのではないかと思います。日本ではオカルトに聞こえますが、アメリカでは健康な人も精神状態に強い関わりがある仕事をする人は分析履歴がないと信用されないようですね。

 いちおう、プロの間では西日本トップと言われた先生にかかってました。相場も投資情報も同じですが、こういうのは素人の評判ではなくプロ同士の評価に限りますね。

 今日は珍しく日経平均1の「今日あたりのひとこと」に加筆してしまいました。
posted by つしま at 20:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月18日

やられております、津島です

 やられております。津島です。
 12月のコール系レシオすら決済しました。

 複数のシグナルの様子としては、
 この日経平均1で配信した
・15日の寄り付きでの売り決済(短期)
を最後に、

・16日の終値で2シグナルが買い決済(短期)
・20日の寄り付きでRSI関連の買い決済(短期)

・19日の寄り付きで「さやか」の売り決済(中期)
・20日の寄り付きでピボット関連システムの買い決済(中期)
と続き、


新しいシグナルが出ない限りは、残っているのは
・絶対客観式の中天底切り上げ下げ(現状では10530円が節目)(長期)
ぐらいということになります。

 実際には検証上の売買回数とシグナルごとの成績で、
 シグナルの重みに傾斜が掛かっているので、

 この週末時点で
 買い:ホールド:売り=4:32:8
 となります。

 このまま新しい売買指示が出ないとすると、
 火曜日の日中には
 買い:ホールド:売り=0:36:5
となり、システム上の売り優勢はまだ動きません。

 初めてのシステムポートフォリオ内容に関する記述でしたね。



 先日、パンローリング社に言ったときに
 「実業出版の本の次に御社で出せる内容はもうありません」と言いましたが、
 実は、こうしたポートフォリオ設計に関する内容は日本実業出版の本でも扱っていません。

 出版予定がどんどん遅れて来年二月ぐらいの感じです。
 書いているうちにどんどん上級者向けになってしまってます。 
 まぁ、担当さんによるとそれで良いそうですので、突っ走ってしまってます。
posted by つしま at 10:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月09日

こんなのをポジショントークって言うんですか?

個人的には、3〜6日の短期、
20〜40日ぐらいの中期維持期間の日経平均先物システムを援用して
オプションスプレッドを組んでいます。

そのうちの4日維持期間のものによって、
7日の寄り付きから買い指示が出ていたものが、
13日の寄り付きで決済指示が出て(早めの決済)、
14日の大引けで売り指示になっています。
このシグナルによる新しい買い指示が出なかった場合、
買い決済は16日の大引けということになります。

そのほかの中期システムは、どちらかというと売り優勢です。売買で3:1ぐらいです。
しかし、金曜日の寄り付きにはかなりの売り指示に転換します。
おそらく3:0になるためです。

これらはポートフォリオ化されていませんが、
システムによる合議ではあります。

ただ今回はデビットスプレッドによるデルタショートではなく、
ミニ先物を騰がり売りしています。

また、11月のレシオスプレッドは決済してしまい、
12月のレシオを仕掛けています。

そのほか、11月P5500、P6000円を1円でそれなりの枚数買っています。
posted by つしま at 17:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月06日

あと数日間は売り維持

複数の短期システム(維持期間4〜7日)で、あと数日間は売りポジション維持です。
posted by つしま at 20:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月04日

ここからの大相場に向けて(信頼性20%のポジショントーク)

 日経平均1で配信していないイレギュラーなエントリを執筆することは非常に珍しいのですが、おそらくかなり大切な時期になるであろうと裁量勝率20%の僕が感じるので、残り80%を頼りに逆張りできるように書いておきます。

 明日のサービス配信と束ねて、もし明日、一度戻すようなことがあれば、ここ20日で最後の戻りになる可能性があります。珍しくそうした経緯を観察したいと、僕も9時前に起きて寄りを観察してみようと思います。

 とはいえ、実際の投資行動はサービス配信通りというのがメインなのですが、問題はショートしているデルタを短期的にであれどれだけ中立に戻すかです。たとえば、大ひけで「さやか」の売り指示が出たりすれば、証拠金を積み増してでも今よりもずっとショートに傾けます。

 問題は、どう考えてもサービス配信が提示した条件にならないとき、この水準からどのぐらいショートを積み増すかです。本当に大相場なら、使っている中期システムの半分が売れと言っていることでありますし、もう少し積み増したいんですよねぇ。

 あとは、10月、11月で通常月の3〜5倍の掛け捨て保険玉を入れています。具体的には10月P70や、11月P55です。
posted by つしま at 20:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

変わらず売り指示

サービス配信です。

5日の寄り付きが9790円以下の時
9810円で逆指値買い
大ひけで売り決済


中期システムのひとつは月曜日の寄り付きで買い決済ですが、
別のシグナルで売り仕掛け指示が出ましたので、
単純な売買指示の分布は、1:3で売りです。

来週の月曜日(12日)にはひとつ残っている買いポジションが決済指示されますので、
そこからの10日ぐらいは売り一色ということになります。
もっとも12日以前に、買い指示を出しているシグナルが決済になる(売り指示が出る)
可能性もあります。

12月の本に中期システムのシグナルをいくつか載せるために、
新しい作成したものも含めて、
20〜40日のポジション維持を目的とするシステムを7本ぐらいで売買検索をしています。

このうち4本ぐらいのものについて、ここに書いているわけです。

先物ベースのトレードであれば、ここからリスクリターンを最適化したポートフォリオを組むか、
オプションであれば勝率と値幅を中心に観察して、各シグナルの加重を算出するところなのですが、
まだやっていません。
posted by つしま at 13:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月28日

1:3で売り

新たにボリンジャーバンド系のシグナルで売り指示が出ました。
このシグナルは12月発売の日本実業出版のシストレ&オプション本で完全紹介してあります。

つまりこれで1:3で売りです。

10月、プット9750円の買いに始まるスプレッドは、
今日、フリートレード(完成型としてはデビットスプレッド)を完成しました。

ちょっと早かったかな。
やっぱり裁量下手だからなぁ。

システムによる戦略が当たっていれば、買い場、売り場をこれだけ外しても儲かることの好例ではあります。

でも8月は絶対客観式だけを頼りにして外してるからなぁ。
posted by つしま at 20:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月25日

中期の交錯指示は売りで

 複数の中期シグナルで売買が出ているので注意深く観察したところ、
 総合的には売り支持であると判断できました。
 中立のシグナルも多数ありますが、
 2セットが売り、1シグナルが買いでした。

 しかも今日の大引けでは、その買いシグナルがノーポジになる一歩手前まで行きました。


 まぁ、中期と短期は話が別ですから、29日の寄り付きまでは伸びるかもしれません。

 個人的には11月コールレシオとプットデビット、さらにプットの裸買いまでやってます。
 短期シグナルに従って決済できるデルタロングのものもありますけどね
posted by つしま at 20:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月24日

中期シグナルは売り買い交錯

ツライチで当面のショート撤退目処、10530円を守りましたね。

中期シグナルで改めて売り買いが交錯しており、
さらに短期的にも売買両方の指示が出ています。

絶対客観式は相変わらず売り維持ですが、
やはり10530円を超えるかどうかが直近の焦点で、
その先の10770円が、中期のデルタショートポジションでは絶対解消ラインでしょう。

ちまたでは(おそらく)非科学的な地震予知の話なども出ていますが、
話に対応するのは悪いことではありませんね。

理由はともかく、チャート上のボラはかなり低くなっており
(ボリンジャーバンドのバンド幅が狭いのを見てね)
どちらに離れてもかなりの大きさになりそうです。

今度こそ下であって欲しいものですが、
これは多分に願望を含むので裁量の外れの中でも最悪の部類に属します。
よい子のみなさんは真似しないで下さい。

でも、上にあるふたつの目処で撤退はしますけどね。

コールレシオも、プットデビットも仕掛けています。
posted by つしま at 23:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月18日

中天井が切り下げ、大天井が確定

昨日高値が小天井となり、
10530円が中天井
10770円は大天井となりました。

10130円の前回中底はすでに切り下げが確定しており、
プット系のデビットスプレッド
コール系のレシオスプレッド
が仕掛けやすいとシステムは申しております。
posted by つしま at 17:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月14日

絶対客観式によるレシオスプレッド

特許申請中のチャート観測法「絶対客観式トレンド計測法」では、
前回中底を今日の10120円で下抜けております。
この見地からは10770円を超えない限りは、売り維持になります。
そこまで深い損切りに耐えられない場合は、10530円が売りポジの撤退目処になります。

ただし、新しい小天井が10530円以下で形成されると
10530円が本質的な撤退目処になります。

どのみち10530円が撤退目処にしておけば、
ここは素直に11月でレシオスプレッド
コール10500円、1枚買い
コール11000円、2枚売り
というのもあり得ると思います。


っとまぁこういうことを記述した本を執筆中です。
ゆらっと遅れて、現在は12月発売予定です。
posted by つしま at 17:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月03日

サービス配信です

サービス配信です。

明日の寄り付きが10290円以下の時
10310円で逆指値買い。

大引けで決済
posted by つしま at 19:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月02日

合成先物のカバー逆当て(さかあて)

日経平均1、調子良いですよねぇ。

先物のほうはカバードプットすべきかもしれないのですが、
絶対客観式で見ると、まだほとんど下げる気配がありません。

9月SQまでの日数も少なくてあまり利得を感じられませんしね。


明朝決済予定のポジションは1日の終値10500円で売っていますから、

どうしてもという場合は、
9月限
コール10500円・1枚買い@95
プット10250円・1枚売り@155
という継ぎ足しはあり得るかもしれません。

ないかなぁ。
最悪でも6万円の利益確保
最大で31万円の利益確保

現状での20万円弱の確定利益に比べて上記の利益がどうかという話ですね。
僕は確定したくなります。

もう少し日数がないと、売りが面白くないんですよねぇ。
でも上昇が怖いからコール買いも欲しい。
合成先物とリアル先物をどう組み合わせるかしか考えづらいのが現状です。
posted by つしま at 16:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月26日

今のうちにやっておくべきコトもあります

またしても高値ブレイクアウトです。
勝率20%の相場観では、この状況で買うのは厳しいですが、
売るのはもっと厳しいといったところです。

今はじっくり我慢の子なのでした。
とはいえ、ファーアウトのプットは買ってますけどね。

一説によると、9月10月に暴落があるという人もいますしね。
予測や予知などどうでもいいのですが、
保険だけで儲かりそうな状況であるなら、
掛け捨て保険を掛けておくのもまた相場なのかもしれません。

この意味、保険もみんな博打ですからね。

本に書いたとおり、
「人生は投資(リスクリターン精査)の連続」ですが、
それは買った売った、切った張ったの相場に参加しなくても
みなひとしくさらされている危機とどう向き合うかという次元の話なのです。

9月、10月のファーアウトのプット(日経平均オプション)の掛け捨て購入をお勧めします。
最大損失は購入金額と手数料。
最大利益は、1枚当たり百万円ぐらいまではあるのではないかと思います。
posted by つしま at 16:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月25日

日経平均先物の自動売買

 11月に日本実業出版からシストレ&オプションの上級本が上梓される予定ですが、その一部を含めたシグナル(日経平均先物)をひまわり証券で自動売買できるプログラムをある会社とのコラボレーションでもうすぐ開発終了する予定です。

 これは現在無料配信している「日経平均1」のシグナルを含んだ短期〜中期(デイトレから40日ぐらいまで)のトレードシグナルセットです。ポートフォリオと言えるほどには、レバレッジ傾斜から資金管理まで管理されているものにはならない可能性が高いですが、5年ぐらい前に開発終了してフォワードテストなどもかなりきっちりとれているシグナルばかりです。(ただし「さやか」は同梱しません)

 ご期待下さい。
posted by つしま at 18:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月10日

新高値

 また新高値のブレイクアウトですね。
 テクニカルの常道としてはまだ伸びるということになりますが・・・。
posted by つしま at 21:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月31日

うへ、大きくブレイクしましたね。

 大天井ブレイクはやはり大きかったんですね。
 まぁ、僕は買ってませんけれどね。

 本当にこんな状況で株価が上がるなんて信じがたいですが、
 ついた値段がすべてですので、グダグダ言っていてもしょうがありません。

 今の僕は下げのトレンドにしか乗れませんが、それを自分の限界と思えば、あきらめもつきます。資金ショートさえしなければそれで良いわけですし・・・。
posted by つしま at 16:54| Comment(1) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月28日

一応、小天井形成ですが・・・

 一応小天井形成ですが、明日すぐに抜けてしまうかもしれません。
 絶対客観式トレンド計測法自身は、昨日から買い指示ということになります。

 僕は怖くて買えないですが・・・。
posted by つしま at 15:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする