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2010年09月06日

ツイッターに本音を・・・

検証の日々です。

ツイッターに本音を書いてしまいました。


どれだけやってもメタトレーダーのいい加減さはものすごいと思う。みなさん本当にメタトレで結果が出ているものが欲しいんでしょうか。メタトレでの結果よりもエクセルの結果のほうが安心できると思う。今はエクセルで30万行でも検証できるわけだし、なんでメタトレをありがたがるのか理解不能

なんでソフトの不正確さにこんなに翻弄されなければならないのか、謎。
posted by つしま at 16:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月04日

メタトレーダーと格闘中

来週メタトレの本(扶桑社)が出る癖に、実はあまりメタトレには詳しくありません。

個人的にはFXの短時間枠で利益が出るシグナルを開発してみて、利益の半分以上がスプレッドに食われるのに辟易しているからFXデイトレをやらないんです。

そうすると、メタトレを使ってまで自動売買する必要性がない(通常のストップとリミットオーダーを出していればシグナルが実現できる)ので、メタトレをあまり使ったことがないわけです。

でも、どこでどう聞いて回っても需要があるということで、自分のシグナルをEAにする努力をしてみているわけです。すでにエクセルベースで有効性が確認できているものをプログラムしてもらったり、待ち込むのがめんどくさいシグナルをEAにしてもらったりして、その上、みなさんが使うためにリスク計算してポートフォリオ設計までやっています。

結局のところ、「成績があまり良くないかもしれないけれど、単純で、検証売買回数が多く、パラメータ堅牢性も抜群なシグナルを多数組み合わせて、多数の通貨ペアで運用する」という、自分のシグナル開発の基本をこなしている最中です。
「システム&スプレッド投資法」の4章で書いた方法に忠実です。4章の前半はひまわり証券のオンデマンドセミナーになってますので、よかったらご試聴下さい。< http://bit.ly/9Cxt57 >



しかし、ソフトというもの、クセがあります。

で、格闘中なのは「長時間データの取得」と、時間がかかる「everytick検証」です。

前者は、キャンドルスティックエディターと、その親プログラムのオートフォレックスサイト(両方ともアルファベットです)ですが、これまた、思ったようにプログラムが動かなかったり大変です。


後者は、別フォルダ名で10個以上のメタトレをインストールして、平行起動&検証するのが一般的らしいですな。CPU負荷を見ていると4コア8スレッドでも13%ぐらい(つまり石1個分)しか使っていないようなので、10個ぐらいの重複起動をして、負荷を掛けまくっております。

一応、作業用のワークステーションがあってよかった。


とりあえず、そういうわけで、無料プレゼント用の優秀EAの開発が遅れております。まぁ、ポートフォリオそのものが未完成でも徐々にリリースしていきますが、フルポートフォリオまでは、しばしお待ち下さい。



あと、メタトレEAでの運用も、ロジック、FX会社、口座など、徹底的に分散していくべきと考えております。事故があったら、どうしょうもないし。

というわけで、自分からは出来るだけ多くのメタトレFX会社を紹介することになると思います。こういうスタンスの人ってどれぐらいいるのかな。

posted by つしま at 02:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月03日

stockさんに私信

 info@system-trade.jp(@は全角)メールいただけないので、こちらで質問しますが、新ドル切り替えに備えて、どんな防衛されてます?

 自分はいちおう、金現物以外ではUSDCHFのプットとか(CHFなのは、なんとなく)、それなりに買ってるんですが、アメロは金兌換の可能性が高いから、旧ドル建ての金コールとかもないではないと思うのですが、IBとかになっちゃいますよね?

 GBPのIMF管理にも山張ってまして、プット買いです。受け側が円というのもちょっとどうかとは思うのですが・・・。

 出来ればメールでお返事下さい。



 この手の津島の考えを包括的に知りたい方は
 http://system-trade.jp/service/sisanbouei_landing.html
で売ってます。

 対策は保険と同じですから、当たるも八卦当たらぬも八卦ですが、
掛け捨て保険と思えばリスクリターンは良いセン行っていると思います。
posted by つしま at 01:54| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月13日

やっぱり下手だ

 昨日、先物のSQヘッジのためにコール7250円を買うか、先物を半分落とすかという手当をしようと思っていたのに、忘れていてそのまま突撃してしまい、300円以上失うハメに。

 一昨日に形成した小天井を上に抜けているので、ちょっと売り控えという判断は自然だと思いますが、2回前の小天井7540を超えない限りは、今日はプットの買い場かもしれません。

 「プット7250円買い、7000円売り」というスプレッドはここしばらくが仕掛け所だと思いますが、リスクは2万円ぐらいしか違わないので、できれば5月にしたいところ。

 とりあえず今日の大ひけ付近で7540円を超えていなければ考えてみようと思います。

 これによっては12月上旬から1月上旬のような上昇になる可能性があります。絶好のプットの仕掛け場です。

 4月5月SQは先物ではなく、デビットスプレッドの勝負になるのかもしれません。

posted by つしま at 09:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月23日

新安値の陽線

 これでバブル来最安値以外の安値をことごとく過去の節目にしてしまいましたが、今日は「新安値の陽線」を引いた上、前日安値までのギャップを埋めましたので足としては強そうに見える日になりました。

 3月SQまであと14営業日ですが、
 このトレンドが継続すれば楽しそうだなぁと感じております。
posted by つしま at 16:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月20日

10円差で耐え抜きましたが・・・

言っていたとおり8580円はすぐに下抜いたのですが、
今日は2つ前の中底を10円差で耐え抜いてしまいました。
これとても近々切ってくるかもしれませんけどね。

その先には、待ち続けたバブル来最安値があります。
posted by つしま at 15:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月20日

オバマ、日経平均など


●よいよ、オバマ就任です。

メルマガで何度も書いているように、
パウエルが21日、22日(アメリカ時間)に経済危機が来ると言っていますので、
参考URL:http://mamechoja.blog22.fc2.com/blog-entry-252.html

いろいろ準備したいところでしたが、
GSのeワラントはドルベースだと微妙に仕掛けられないようにしてあるし、
サクソ銀行はスプレッドを広げたままだしで、
比較的高額の掛け捨て保険になりました。


その中では価格評価が円建てになりますが、
金のeワラントは比較的お買い得だったかもしれません。

円建てというのが気に入らないんですが、
原油ドル建てのeワラントなどは買わせてもらえないようになってますし。


普通にFXでストップオーダーを両側に仕掛けておくのが自然なのでしょうか。

夜中でも注文が通ったら飛び起きなければならなくなりますが、
2日間だけのことであればなんとかがんばれるかもしれません。



●日経平均ですが、
10月28日から切り上げてきた、中底、中天井のトレンドが、まだ切り下げに転じていません。

最後の中底は12月4日の7840円で、
ここを切らないと中天底のトレンド転換にならないわけです。

とはいえ、切ると思ってますけどね。

ただ、個人的には8800円で上値を残しているとは思っていませんでした。
状況が状況ですからね。

さて、7840円を切ると中期でも下げ転換となり、
バブル後最安値の再更新がかなり明確に見えてきます。

なんでも、今日の日中は2月限、P6000円がかなり買われたんだそうで、
6000円までのデビットスプレッドを数本仕掛けている自分としては
面白い展開になってきました。
posted by つしま at 16:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月26日

NYMEXとCOMEXがCMEに合流

CBOTとCMEが合併したときほどの雄叫びではないものの
以下の通り。

> August 25, 2008
> To Our Valued Customers,
> We are extremely pleased today to officially announce that
> NYMEX and COMEX are now part of CME Group.
> Together, we will continue to operate as the largest
> and most diverse derivatives exchange.



ちなみに、CBOTとCMEが合併したときは

> July 13, 2007
> To Our Valued Customers:
> We are very pleased to announce that today CME and CBOT
> have completed the merger of our two great institutions.
> The new entity - CME Group Inc., a CME/Chicago Board of
> Trade Company - is now the world's largest and most
> diverse exchange.

確か東京とNYの株価総量は5倍ぐらい違ったと思うんだけど、
先物とオプションはますますアメリカが本場になりますな。
posted by つしま at 01:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月15日

ドル崩壊と、窮ドル猫を噛む


中期的にはやっぱり下げそうですね。

ドル崩壊が既定路線のように言われていますので、

オプションで
USDCHF、10月末満期プット、行使価格0.872などを買っています。

同時に、ドルがウルトラCの政策を発動したときのため、
EURUSD、9月末満期プット、1.4000も買っています。

どちらも月単位で1000円(スプレッド料金のみで買えるものを探したため)
の掛け捨て保険ですが、
どちらかに転べば掛金は数万倍になる計算です。


ずいぶん前にSPA!で取材された東南海連動地震対策も継続しています。
こちらはだいぶ高くなり、月額で数千円を支払っています。

こうした手続きが実を結ぶ日が現実になりつつあるのが現在の状況であるような
気がします。

くれぐれも皆様のポートフォリオをご自愛下さい。
posted by つしま at 23:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月08日

投資用不動産の営業を受けました

 投資用マンションの営業を路上で受けました。
 物件の目の前でです。きちっとした営業の人だったので新人でないのは明らかでしたし、最近はいろんな営業形態があるものだと思いました。調査票のようなもの(実際には見込みリスト作成票)を持っていたので、昔、リサーチ会社にいたときのCLTを思い出しました。

 はっきり言って突っ込みどころ満載でしたが、そんなことよりは、普通の人がどのような営業に掛かってしまうのかを実地体験する方にずっと大きな目的があります。腕にオメガの腕時計が光る、おちついた感じの営業の方で、とりあえず自分との落差には落胆しました(笑)。人間的な雰囲気として僕にはこの手の営業が出来ません。言葉と知識で説得してしまうんですね(笑)。こちらが投資関係者であることを表現しても全く物怖じしないのは商品先物の営業さんと同じです。彼我戦力差を認識していないからだと思いますが、彼らのように下品でないのは、顧客にばくち打ちが少ないからでしょう。とにかく、売れそうな営業の方でした。

 投資と名の付くもの、すべてを裏技まで勉強しなければ気が済みませんので、投資用不動産に関しても、いろんな技を知っているつもりです。ただ、「一般の人が思わず買いたくなってしまう営業」を受ける機会などあまりありませんので、備忘録として、覚えている限りのことを書いてみようと思います。

 あくまでも覚えている限りですので、間違いがあったらご勘弁を。
 さて、この物件、床面積35へーべー、居住部分8畳、博多駅から徒歩5〜8分で、価格1500万円とのこと。周辺の相場はおそらく、新築でも8〜10万円でしょうから、充填率80%(12ヶ月のうち9.6ヶ月しか入居していないという前提)で、10*9.6=96万円が年間の収益です。正確には聞けなかったのですが、ここに管理費など毎月7千円がかかり、これが84000円。およそ85万円が年間収益ですから、収益還元方式では6%程度になります。計算してみると思ったよりは悪くないですが、実質的には25%以上の物件を探せるこの時代にトンデモナイです。あと、本当に修繕積立金まで併せて7千円ですむのかどうかは、基本的に疑問です。

 ワンルーム形態は売りやすい価格になるのでこの手の分譲管理会社では売り出されることが多いですが、人口動態としては明らかに少子化の状態に加えて、所得の高い人から結婚しつつあることがはっきりしているため、ワンルームは貧困に近い人が入る可能性が高く、長期的に見るとかなり危険な投資と言えます

 これについては、博多駅の開発の話と、法人契約をたくさんとっているという話をされていました。まぁ、若者には面白い場所かもしれませんが、それが長期的な収益性とどのぐらい相関があるのかは調べてみないとわかりません。今で言うミッドタウン、六本木ヒルズのような場所の至近地域に30年前に建てられたワンルームマンションのその後の変遷以上の収益性がある可能性はゼロだからです。

 家賃保証プランもあるという話でしたが、この場合は87〜90%の家賃を保証するとのこと。このての話(新築マンションを含む)は契約更改が買い手に非常に厳しくなっていることが多いのですが、それを直接聞いても身も蓋もないので、「期限はどのぐらいですか?」と聞いたところ「無期限です」と言われたので、「真面目なご商売ですね」と言っておきました。資料で確認しますが、おそらく契約更改はあるし、それも買い手にかなり不利な条件になっているはずです。それでも売るのが営業の能力ですから、真面目なものを会社が用意する可能性は低いでしょう。

 1500万円の投資物件のローンをどのぐらいの年収であれば組めるのかも聞きましたが、これは500万円でも可能性があるとのこと。公務員とかだと与信が良いからなぁ。まぁ、中小企業の30代部長で年収500万円では無理でしょう。この企業の紹介融資なので通りやすいと言うのは現実だと思います。持ち家のローンがあっても大丈夫とのこと。投資的には不動産(しかも日本の)に偏っていて危険この上ないですが、不動産が好きなら心中する覚悟でそういう博打人生も悪くないかもしれません。ノンリコースローンは無理だそうです。

 「インフレ対策に」とも言われましたが、借り入れ利率は10年据え置きですので、その後はどうなるかわかったものではありません。収益還元計算で6%ということは、金利が3%であればプロフィット3%ですが、金利が10%になるとロスト4%です。インフレになると元本の相対的圧縮が行われることから、不動産投資がインフレ対策になるのは長期固定金利の時だけですので、お間違いなく。まぁ、自分が予測しているようなハイパーインフレのときは、変動金利に移行するまでに返済してしまえればいいわけですけどね。それは博打に過ぎません。

 インフレのとき、ものを保持していることそのものは有利に働きますが、変動金利の借入金がある場合、それが単純に圧縮されると考えるのは蒙昧です。金利もインフレにあわせて上昇するからです。特にこのような収益性不動産の場合は契約更改までは安めの家賃で放置することになり、短期的にであれ収益性にも大きなマイナスの力が働きます。これは日本だからこの程度で済んでいるのであって、海外だと10年更改の地域もあるので要注意ですよ。

 もっとも、長プラが4%に達すれば日本の国庫は即時破綻すると計算されますので、その時点以降はハイパーインフレになっていますから、なにもかもが詮無い話になるのかもしれません。詳しくは「投資不適格地域日本」をお読み下さい。

 こんなところかな、なにか追加で思い出したらまた書きます。


 追記
 投資用不動産なら今はバブルになってしまったタイムシェアなどですが、こうした物件に比べると今でもかなりお勧めです。流動性、収益性、ステイタス(これは個人的にはどうでも良いのですが)、投資単位(結果的には分散力になります)など、ほとんどすべての点で優れています。ドバイもありますが、あちらは単位が大きいですしね。それに、ノンリコは居住用住宅でも世界標準ですので、日本の物件を購入する利点はほとんどありません。

posted by つしま at 10:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月02日

偏った利益期間になりつつあるようです

憑き物が落ちたように当たっています。

3月も40万円以上の利益になりましたし、

あの水準からの買い仕掛けは大変恐ろしかったのですが、
31日大ひけから今朝の寄り付きまでのトレードも
60万円の利益でした。

システムはどうしても損益が偏って到来するので、
こんなこともあります。


サービス配信です。
明日の寄り付きが13070円以上の時
13060円で逆指値売り
大ひけで決済
posted by つしま at 17:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月17日

中国株indexを空売りしたいです

 中国が崩れるなら、出来ればオプションで、最悪でも指数で空売りできればなぁと思っていたら、昨年秋に大証2部に上場していたETFがありました。

 中国市場を直接売買するのではないですし、円建てということもあり、暴落セキュリティーとしては多少不満ですが、日本語での取引が可能ということですし、どこか取り引きできないかなぁと思ってさがしてたら、これまたマネックスで売買できるようです。

 問題は空売りが出来るかどうかですが、これはサイトではわかりませんでした。この数ヶ月で、すでにだいぶ下がっていますね。
< http://quote.yahoo.co.jp/q?s=1309.o&d=c&k=c3&z=m&h=on >
 オリンピックがらみで下がる可能性は十分にあったわけで、空売りがあれば普通に儲かったんじゃないかな。博覧会までは大丈夫という意見もありますけどね。

 ま、一応資料請求しましたが、あくまでもオプションでリスク限定仕掛けを行いたいので、CMEをあたってみようと思います。

 中国の株価指数の名前がイマイチはっきりしないので、難儀しそうです。英語がそんなに読めない僕の場合、シンボルだけでもキッチリわかっていればなぁと思いますね。

追記
CMEには似たようなものがあるようですが,
FTSEとの掛け率が上場されているんですね。
異国間鞘取りがそのまま上場とは、さすが先進地域は違いますな。
http://www.cme.com/trading/prd/equity/emini-china_FA.html
ちゃんと読めって?

オプションないのかなぁ。
posted by つしま at 01:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月19日

売りやすい雰囲気

今日も日経先物は大変売りやすい日になりました。

2月4日の13910円が節目ですので、
損切りがかなり浅くなります。

目一杯引っ張っても、
1月15日安値
1月18日高値
が同値で13930円です。

もっとも、このような場合は上抜けると上昇力があるので、
窓を開けると結構手痛いため、
やはりオプションのデビットスプレッドかと思います。

4月限
プット14000円買い
プット13500円売り
では、本日終値で21万円の支払い(最大リスク)になります。
実際には13930円を超えたところで仕切れば、損失は数万円以内でしょう。
(各社のオプションシミュレータで検証してみて下さい)
最大利得は4月SQが13500円以下のとき、29万円の利益です。

個人的には4月コール14000円を裸売りしたいところです。
posted by つしま at 15:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月25日

長期はまだ下だけど

とりあえず、この激動相場の中でも日経平均1は利益を出していて、
お客様には喜んでもらえているようだ。

システムトレードで目標というのも変だけれど、14000円ぐらいだと、根拠無く、的中率20%予測では感じる。
posted by つしま at 20:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月15日

ブレイクアウェイギャップ


日経平均先物は三空と呼ばれる強烈なダブルブレイクアウェイギャップで、
基本的には強い状況です。

ざっと見たところ、昨年の11月28日からの三日間で同じ足が現れ、
その後の三ヶ月で2700円の上昇を演じました。

同じ状況が生じるとすれば(←以下はこの前提に従ったときの話です)
オプションは
★9月限コール、19000円買い−19500円売り(¥95000支払い)
★9月限コール、19500円買い−20000円売り(¥60000支払い)
などのデビットスプレッドを仕掛ける頃合いかもしれません。

それぞれ売ったほうの行使価格を超えていれば、
SQでの受け取りは50万円になります。
支払った分との差額が利益になります。

もちろんコール18500などの単純買いでも悪くないとは思います。


また、もっと大きなリスクを背負って
★9月限先物1枚買い−9月限コール18500円売り
 (¥215000受け取り)

★9月限先物1枚買い−9月限コール18000円売り
 (¥595000受け取り)

というカバードコールもあると思います。

前者の場合、
先物を18000円で買って、
SQで18500円を超えていると、¥715000の利益になりますし、
SQで17785円以下にならなければ利益(手数料除く)になります。

後者の場合、
先物を18000円で買って、
SQで18000円を超えていると、¥595000の利益になりますし、
SQで17405円以下にならなければ利益(手数料除く)になります。

双方ともオプションを売るとき(注文時)には証拠金が必要ですが、
売った後は売りポジション維持のための証拠金はかかりません。


ただし、有事ヘッジャーを自認する自分としては、
カバードコールはちょっと怖いです。
日経が暴落した場合、底なし沼になってしまうからです。

同じ感覚をお持ちの場合、
上記ポジションに
★9月限プット17000円買い
★9月限プット16500円買い
などを付加しておき、
暴落時(日経平均が数千円以上下落するような事態)の
最大損失を
100〜150万円(先物を18000円で買っていた場合)までに
抑えておく方法もあります。

サービス配信です。
18日の日中
17950円以下で逆指値、売り
大ひけで買い決済
posted by つしま at 00:00| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月31日

今日のひとこと

オプションスプレッドについて書いたときもちょっと触れましたが、
日経平均は順当にトレンドラインを確認する形になりました。

直近の下値は
4月2日、17020円
5月1日、17210円
5月18日、17330円
5月25日、17380円
で、3月5日を底とする切り上がりを維持し

直近の上値は
4月17日、17810円
5月10日、17850円
5月31日、17890円
と上抜け続けていて、
かなり緩やかですが、きっちり右肩上がりのトレンドラインになっています。

他方、東証指数はもみあっているように見えます。

素直に
「TOPIX先物を売ってヘッジしつつ、NKが下押したときに買う」
という鞘取りも十分面白そうですね。
posted by つしま at 00:00| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする