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2009年10月09日

こんなのをポジショントークって言うんですか?

個人的には、3〜6日の短期、
20〜40日ぐらいの中期維持期間の日経平均先物システムを援用して
オプションスプレッドを組んでいます。

そのうちの4日維持期間のものによって、
7日の寄り付きから買い指示が出ていたものが、
13日の寄り付きで決済指示が出て(早めの決済)、
14日の大引けで売り指示になっています。
このシグナルによる新しい買い指示が出なかった場合、
買い決済は16日の大引けということになります。

そのほかの中期システムは、どちらかというと売り優勢です。売買で3:1ぐらいです。
しかし、金曜日の寄り付きにはかなりの売り指示に転換します。
おそらく3:0になるためです。

これらはポートフォリオ化されていませんが、
システムによる合議ではあります。

ただ今回はデビットスプレッドによるデルタショートではなく、
ミニ先物を騰がり売りしています。

また、11月のレシオスプレッドは決済してしまい、
12月のレシオを仕掛けています。

そのほか、11月P5500、P6000円を1円でそれなりの枚数買っています。
posted by つしま at 17:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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