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2009年10月04日

変わらず売り指示

サービス配信です。

5日の寄り付きが9790円以下の時
9810円で逆指値買い
大ひけで売り決済


中期システムのひとつは月曜日の寄り付きで買い決済ですが、
別のシグナルで売り仕掛け指示が出ましたので、
単純な売買指示の分布は、1:3で売りです。

来週の月曜日(12日)にはひとつ残っている買いポジションが決済指示されますので、
そこからの10日ぐらいは売り一色ということになります。
もっとも12日以前に、買い指示を出しているシグナルが決済になる(売り指示が出る)
可能性もあります。

12月の本に中期システムのシグナルをいくつか載せるために、
新しい作成したものも含めて、
20〜40日のポジション維持を目的とするシステムを7本ぐらいで売買検索をしています。

このうち4本ぐらいのものについて、ここに書いているわけです。

先物ベースのトレードであれば、ここからリスクリターンを最適化したポートフォリオを組むか、
オプションであれば勝率と値幅を中心に観察して、各シグナルの加重を算出するところなのですが、
まだやっていません。
posted by つしま at 13:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日あたりのひとこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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